1 Badanie własności składnika losowego dr hab. Mieczysław KowerskiEkonometria Badanie własności składnika losowego dr hab. Mieczysław Kowerski

2 Własności składnika losowego wynikające z założeń metody najmniejszych kwadratów

3 Homoscedastyczność i brak autokorelacji składnika losowego

4 Macierz wariancji – kowariancji składników losowych

5 Badanie losowości. Test liczby serii. Hipotezy

6 Test liczby serii. Weryfikacja

7 Tablice testu liczby serii

8 Istota autokorelacji składników losowych

9 Konsekwencje autokorelacji składników losowych

10 Przyczyny autokorelacji składników losowych

11 Test Durbina – Watsona. Hipotezy

12 Warunki stosowania testu D–W

13 Test D–W. Obliczanie statystyki empirycznej

14 Wnioskowanie na podstawie testu D–W

15 Tablica testu D–W

16 Ilustracja zjawiska heteroscedastyczności składników losowych

17 Przyczyny heteroskedastyczności

18 Test White’a. Hipotezy

19 Test White’a. Obliczanie statystyki empirycznej

20 Wnioskowanie na podstawie testu White’a

21 Badanie normalności rozkładu składników losowych. Test Jarque – Bera

22 Test Jarque – Bera. Obliczanie statystyki empirycznej

23 Wnioskowanie na podstawie testu Jarque – Bera

24 Dziękuję za uwagę