1 Ekonometria II Modele stacjonarne procesów stochastycznych i modele dynamiczne dr hab. Mieczysław Kowerski
2 Proces stochastyczny
3 Stacjonarny proces stochastyczny
4 Słaby proces stochastyczny
5 Proces stochastyczny w ekonomii
6 Ścieżka losowa jako typowy przykład niestacjonarności zmiennej ekonomicznej
7 Dowód niestacjonarności procesu błądzenia losowego (dodatek)
8 Korelacja pozorna George Udny Yule (18 February 1871 – 26 June 1951 usually known as Udny Yule, was a British statistician, born at Beech Hill, a house in Morham near Haddington, Scotla nd and died in Cambridge, EnglandBritishstatisticianMorhamHaddingtonScotla ndCambridge, England
9 Regresja pozorna
10 Istota regresji pozornej (dodatek)
11 Konsekwencje regresji pozornej
12 Przyrosty szeregu niestacjonarnego
13 Definicja procesu zintegrowanego
14 Operacje na przyrostach
15 Stacjonarność a integracja
16 Stacjonarność procesu (dodatek)
17 Średnia i wariancja procesu (dodatek)
18 Wniosek
19 Testowanie stacjonarności procesu. Wprowadzenie
20 Test Dickeya – Fullera pierwiastka jednostkowego (ang. unit root test)
21 Przekształcenia równania (dodatek)
22 Wnioskowanie na podstawie równania
23 Tablice testu D–F
24 Postępowanie w przypadku istnienia pierwiastka jednostkowego
25 Rozszerzony test Dickeya – Fullera
26 Pojęcie kointegracji
27 Definicja kointegracji
28 Uogólnienie kointegracji
29 Testowanie kointegracji
30 Dynamiczne modele ekonometryczne
31 Modele tendencji rozwojowej (trendu)
32 Modele z rozkładami opóźnień
33 Modele ze skończonym rozkładem opóźnień (A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997, s. 252–271 oraz 281–288 a także A.S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWN, Warszawa 1975, s. 352 –356)
34 Problemy związane z estymacją modeli ze skończonym rozkładem opóźnień
35 Metody estymacji modeli ze skończonym rozkładem opóźnień
36 Modele z nieskończonym rozkładem opóźnień
37 Transformcja Koyck’a
38 Założenia dotyczące wag (dodatek)
39 Przekształcenia modelu z nieskończonym rozkładem (dodatek)
40 Model Koyck’a
41 Interpretacja parametrów modelu
42
43 Estymacja parametrów modelu Koyck’a
44 Modele autoregresyjne
45 Problemy związane z szacowaniem parametrów modeli autoregresyjnych
46 Wybór optymalnego opóźnienia
47 Modele autoregresyjne z rozkładem opóźnień
48 Model ADL(1,1,1)
49 Modele wyprowadzone z ADL(1,1,1)
50
51
52 Dziękuję za uwagę