1 ekonometria prognozowanie

2 etapy Zadanie prognostyczne Przesłanki prognozy Analiza danychWybór zasady prognozowania Wyznaczenie prognozy i interpretacja Ocena trafności ex ante i ex post

3 Błędy prognozy Błąd estymacji Błąd struktury stochastycznejBłąd losowy Błąd specyfikacji Błąd warunków endogenicznych Błąd warunków egzogenicznych Błąd pomiaru

4 Założenia do prognozy Model oszacowany i zweryfikowanyRelacje między zmiennymi stabilne Rozkład składnika losowego stabilny Znane wartości zmiennych objaśniających Zasadna ekstrapolacja poza zakres obserwacji

5 Zasady prognozy punktowejWedług wartości oczekiwanej (zasada predykcji nieobciążonej) Według największego prawdopodobieństwa (wyznaczenie dominanty) Według mediany Zasada prognozowania minimalizującego oczekiwaną stratę

6 Weryfikacja stabilności modeluTest Chowa Test Quandta

7 Prognoza Prognoza punktowa Prognoza przedziałowa

8 Błędy prognozy ME MAE MSE RMSE Współczynnik Theila

9 Wygładzanie wykładniczeMetoda Browna (bez trendu, wahania losowe) Metoda Holta (z trendem, wahania losowe) Metoda Wintersa (z trendem, wahania sezonowe i losowe) Addytywne wahania sezonowe Multiplikatywne wahania sezonowe