1 NADZÓR I REGULACJE BANKOWEFinanse

2 Plan wykładu Obszary regulacji bankowych Komitet BazylejskiRegulacje UE Regulacje bankowości amerykańskiej Wyzwania dla regulacji bankowych Finanse

3 Obszary regulacji bankowychRegulacja wejścia na rynek bankowy Regulacja działalności Wymogi kapitałowe Systemy gwarancji depozytów Finanse Finance

4 Regulacja wejścia na rynek bankowyOgraniczenia dotyczące własności banków Restrykcje dotyczące licencji Wpływ na struktury rynkowe i konkurencję pomiędzy bankami Finanse

5 Regulacja działalności bankówCzy banki mogą zaangażować się w: Obrót papierami wartościowymi na otwartym rynku Usługi ubezpieczeniowe Finansowanie nieruchomości Finanse

6 Ile kapitału powinny trzymać banki? Jakiego typu kapitał? Wymogi kapitałowe Ile kapitału powinny trzymać banki? Jakiego typu kapitał? Regulacja kapitału początkowego i kapitału w trakcie działalności Finanse

7 Jaka część aktywów jest objęta funduszem?Gwarancje depozytów Jakie wymogi muszą spełnić banki by były objęte systemem gwarancji depozytów? Jaka część aktywów jest objęta funduszem? Finanse

8 W co może ingerować instytucja nadzorcza? Nadzór bankowy W jakich sytuacjach instytucja nadzorcza powinna podjąć działania względem banku? W co może ingerować instytucja nadzorcza? Kiedy można uznać bankructwo banku? Klasyfikacja pożyczek- kiedy pozyczka jest nieściągalna? Finanse

9 Regulacja międzynarodowej bankowościKażdy kraj ma swoje własne regulacje bankowe Ponadto istnieją standardy regulacyjne wyznaczane przez międzynarodowe instytucje Komitet Bazylejski Regulacje UE Finanse

10 Regulacja bankowości międzynarodowejCele regulacji: Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności rozliczeń międzynarodowych Minimalizacja ryzyka transakcji międzynarodowych Zapewnienie stabilności międzynarodowego systemu finansowego Finanse

11 Komitet Bazylejski (1) Forum dla dyskusji dotyczącej regulacji bankowości Celem jest poprawa jakości standardów regulacyjnych na świecie Finance Finanse

12 Komitet Bazylejski (2) Członkowie Komitetu z krajów całego świataKomitet wydaje wskazówki i rekomendacje dotyczące regulacji i nadzoru bankowego Prowadzi badania z zakresu regulacji i nadzoru bankowego Komunikuje wyniki badań instytucjom regulującym Finanse

13 Basel I 1988 Pierwsza Umowa Bazylejska Minimalne wymogi kapitałoweMiędzynardowy podział odpowiedzialności w współpracy banków Wymiana informacji Finanse

14 Basel II 2004 Druga Umowa BazylejskaUwzględnienie zróżnicowania rzyzka przy wymogach kapitałowych Doprecyzowanie kwantyfikacji ryzyka: operacyjnego, kredytowego i rynkowego Ograniczenie arbitrażu regulacyjnego Finanse

15 Basel III 2012 Trzecia Umowa Bazylejska Odpowiedź na kryzys finansowyZaostrzenie wymogów kapitałowych Filar I – kapitał własny oraz rezerwy bilansowe Filar II – instrumenty wymienione w umowie m.in. kapitał pozabilansowy Wzmożone wymogi kapitałowe w przypadku banków uczestniczących w obrocie instrumentami pochodnymi Finanse

16 Basel III Antycykliczna rezerwa kapitału- banki są zobowiązane trzymać rezerwę kapitału na wypadek recesji Cele jest ograniczenie procykliczności w udzielaniu pożyczek Współczynnik dźwigni Współczynniki płynności krótko- i średnioterminowej Stressed value-at-risk- banki poddawane testom odporności na kryzys Finanse

17 Regulacje UE (1) European Banking Authority (Europejski Nadzór Bankowy) Instytucja stworzona w 2011 r. w reakcji na kryzys finansowy Zadaniem instytucji je nadzór nad bankami UE m.in. Poprzez przeprowadzanie testów odporności Finanse

18 Regulacje UE (2) W sytuacji zagrożenia bankructwem banku przepisy EBA maja pierwszeństwo przed przepisami narodowymi Celem EBA jest również ograniczenie arbitrażu regulacyjnego EBA ustanawia wspólne ramy raportowania dla banków w celu ułatwienia nadzoru Finanse

19 Amerykańska bankowość międzynarodowa(1)Glass Steagall Act 1933–zakaz łączenia bankowości komercyjnej z inwestycyjną Ponadto wiele ograniczeń dotyczących finansowania międzynarodowych transakcji Wzmożona działalność na rynku offshore International Banking Facilities- 1981 Enklawa amerykańskiego rynku bankowego Finanse

20 Bankowość offshore Onshore- banki krajowe działające pod jurysdykcja kraju pochodzenia Offshore - banki krajowe zlokalizowane poza obszarem jurysdykcji krajowej Onshore offshore – banki krajowe działające na terenie kraju pochodzenia lecz poza jurysdykcją krajową np. International Banking Facilities- 1981 Finanse

21 Amerykańska bankowość międzynarodowa (2)Edge Act r. Edge Act corporations Hybrydowe instytucje jako motor ekspansji amerykańskiej bankowości międzynarodowej Gramm-Leach-Bliley Act zniesienie Glass-Steagal Act Deregulacja Finanse

22 Bankowość międzynarodowa a globalizacja rynków finansowych (1)Powstawanie niebankowych instytucji finansowych przyczyniło się do zmiany profilu działalności bankowości międzynarodowej Sekurytyzacja- zastąpienie należności w postaci długu zbywalnym papierem wartościowym Postęp techniczny i rozwój innowacyjnych form obrotów Presja konkurencyjna- Konkurencja poprzez „jakość usług” Finanse

23 Bankowość międzynarodowa a globalizacja rynków finansowych (2)Nadzór nad bankami i system protekcji Koncentracja kapitału  struktury oligopolistyczne Systematically important financial institutions Too big too fail Finanse

24 Trudności regulacji bankowości międzynarodowejBankowość offshore Brak ubezpieczenia depozytów Brak wymogu utrzymywania rezerw Utrudniona kontrola Pożyczkodawca ostatniej instancji??? Finanse

25 Trudności regulacji bankowości międzynarodowejPrzepisy narodowe Rynki wschodzące Międzynarodowa działalność niebankowych instytucji Finanse

26 Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki., PWN, Warszawa, 2007, International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, 2010 K. Sum, The role of banking regulation in shaping the economic performance of the EU- countries during the financial crisis of , Gospodarka Narodowa 4/2013 Finanse