1 Składowe modelu WintersaFt – oszacowanie części stałej szeregu podlegającej wahaniom przypadkowym, St – oszacowanie części przyrostowej szeregu, również podlegającej wahaniom przypadkowym, Ct – oszacowanie części sezonowej trendu, też nastawionej na działanie czynnika losowego, Yt – wartości empiryczne szeregu w okresach od 1 do t, Yt* – wartości teoretyczne szeregu wygładzonego. Stałe wygładzania: 0  , ,   1 Dodatkowe oznaczenie: r - liczba sezonów w jednym cyklu

2 Addytywny model Wintersa

3 Multiplikatywny model Wintersa

4 Prognoza dla modelu Wintersa w okresie T > tDla modelu addytywnego: YT* = Ft + (T-t) • St + Ct-r Dla modelu multiplikatywnego: YT* = [Ft + (T-t)St] • Ct-r Wartości początkowe: Ct = 0 dla addytywnego i Ct = 1 dla multiplikatywnego

5