1 TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

2 CONDICIÓN DE LÉVY-LINDEBERG Para una sucesión de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas a un modelo común con esperanza y varianza finita, se verifica que la sucesión de promedios de n de sus elementos converge en distribución a una normal con media la del modelo y varianza la del modelo dividida por n. Comprobaremos este resultado considerando dos modelos diferentes:

3 TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE. Código fuente en R para comparar, bajo la suposición de diferentes modelos para X, la densidad exacta de la media muestral de X con su aproximación por el Teorema Central del Límite. CASO EXPONENCIAL(2) n=20 y

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