1

2

3 w Bankach Spółdzielczych z wykorzystaniem rozwiązańWdrożenie wymagań NUK w Bankach Spółdzielczych z wykorzystaniem rozwiązań Asseco Poland S.A. Zawiercie, marzec 2008

4

5 Filar I – MINIMALNE WYMOGI KAPITAŁOWEWyliczanie kapitału regulacyjnego na ryzyka: Kredytowe Operacyjne Rynkowe

6 Realizacja metodą standardową:Ryzyko kredytowe Realizacja metodą standardową: Ratingi zewnętrzne – 6 stopni Wagi ryzyka przypisane do klas ekspozycji (instytucje, samorządy, przedsiębiorcy itp..)

7 Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe Ryzyko zmiany cen towarów

8 FILAR I Ryzyko Operacyjne Bank i jego otoczenie SIZARO

9 SIZARO – co nas różni Dostosowanie do indywidualnych potrzeb bankuWielowymiarowa analiza zdarzeń Możliwość archiwizowania wszystkich dokumentów związanych ze zdarzeniem Definicja scenariuszy kryzysowych Interaktywne dostęp do scenariuszy kryzysowych dla pracowników Zaawansowany system powiadamiania o sytuacjach kryzysowych Prognozowanie i symulacja wymogów kapitałowych Identyfikacja zagrożeń na poziomie elementów składowych procesu Rozbudowane mechanizmy zarządzania prawami dostępu

10

11 GSB DEF 2000 WPR Filar II (ICAAP) System transakcyjny DaneParametryzacja Parametryzacja Raporty

12 Dane wykorzystywane w wewnętrznym modelu pomiaru adekwatności kapitałowej opracowanym przez banki regionalne Ryzyko koncentracji zaangażowań Ryzyko koncentracji dużych zaangażowań Ryzyko koncentracji w sektor gospodarki Ryzyko koncentracji przyjętych form zabezpieczenia Ryzyko koncentracji zaangażowań w jednorodny instrument finansowy Ryzyko koncentracji geograficznej

13 Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowejDane wykorzystywane w wewnętrznym modelu pomiaru adekwatności kapitałowej opracowanym przez banki regionalne Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Ryzyko przeszacowania Ryzyko bazowe Ryzyko opcji klienta Ryzyko krzywej dochodowości

14 Ryzyko koncentracji funduszu udziałowego Dane wykorzystywane w wewnętrznym modelu pomiaru adekwatności kapitałowej opracowanym przez banki regionalne Ryzyko płynności Ryzyko kapitałowe Ryzyko koncentracji funduszu udziałowego Ryzyko koncentracji „dużych” udziałów Ryzyko transferowe

15 DEF2000/WPR

16 DEF2000/WPR

17 DEF2000/WPR

18 DEF2000/WPR

19 DEF2000/WPR

20 DEF2000/WPR

21 DEF2000/WPR

22

23 III Filar NUK Miejsce i częstotliwość ujawniania informacjiZakres ujawnianych informacji Zasady zatwierdzania i weryfikowania ujawnianych informacji Zasady weryfikacji polityki informacyjnej

24 Dziękuję

25 FILAR I Ryzyko Operacyjne Bank i jego otoczenie SIZARO

26 GSB DEF 2000 WPR Filar II (ICAAP) System transakcyjny DaneParametryzacja Parametryzacja Raporty

27 SIZARO – co nas różni Dostosowanie do indywidualnych potrzeb bankuWielowymiarowa analiza zdarzeń Możliwość archiwizowania wszystkich dokumentów związanych ze zdarzeniem Definicja scenariuszy kryzysowych Interaktywne dostęp do scenariuszy kryzysowych dla pracowników Zaawansowany system powiadamiania o sytuacjach kryzysowych Prognozowanie i symulacja wymogów kapitałowych Identyfikacja zagrożeń na poziomie elementów składowych procesu Rozbudowane mechanizmy zarządzania prawami dostępu