1 Wydział Zarządzania UGKierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Analityka gospodarcza

2 Charakterystyka specjalnościAnalityka gospodarcza jest jedną z najstarszych specjalności na Wydziale Zarządzania. Funkcjonuje od ponad 30 lat (wcześniejsze nazwy: ekonometria stosowana, ekonometria i statystyka). Wcześniej była umiejscowiona w obrębie kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu (poprzedniku Wydziału Zarządzania), a jeszcze wcześniej – na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego stulecia – studiowano ją w ramach wydzielonej grupy dziekańskiej studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w ekonomii. Ma ugruntowaną tradycję nauczania i niezły dorobek.

3 Charakterystyka specjalnościAbsolwentów specjalności można spotkać niemal wszędzie: w macierzystej uczelni (absolwentami specjalności są Panie profesor Strzała i Ostrowska, profesorowie Bołt, Miłobędzki, Pawłowicz i Szreder, Panie dr Zamojska, Majerowska, Ciołek, oraz większość pracowników Katedry Ekonometrii i Katedry Statystyki); w innych ośrodkach akademickich (prof. Wiśniewski – Toruń, prof. Charemza – Leicester (Wlk. Brytania)); w ważnych urzędach i instytucjach państwowych (np. ministrem finansów był dr Gronicki).

4 Charakterystyka specjalnościWielu absolwentów pełni lub pełniło funkcje rektorów uczelni, dyrektorów lub kierowników w przedsiębiorstwach wszystkich form własności i urzędach państwowych. Są lub byli doradcami ważnych instytucji, np. prezesa NBP. Obecnie na specjalności kształci się specjalistów – analityków gospodarczych

5 Dlaczego warto zostać analitykiem gospodarczymDlaczego warto zostać analitykiem gospodarczym? Profil absolwenta i jego umiejętności W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w mikro- i makroskali oraz wymiarze globalnym, jak również wiedzę specjalistyczną z zakresu statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.

6 Przedmioty podstawoweEkonomia, Finanse i Zarządzanie Bankowość  Finanse publiczne Finanse przedsiębiorstw Mikroekonomia Makroekonomia Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Podstawy zarządzania Marketing Prawo gospodarcze Rachunkowość Ubezpieczenia Informatyka Technologia informacyjna Informatyka ekonomiczna Projektowanie systemów informacyjnych Sieci komputerowe Inżynieria oprogramowania Przedmioty ilościowe Algebra liniowa Analiza matematyczna Badania operacyjne Statystyka opisowa i ekonomiczna Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna Ekonometria Ekonometria dynamiczna i finansowa Prognozowanie i symulacje Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

7 Przedmioty specjalizacyjnePrzedmioty ilościowe Analiza szeregów czasowych Analiza logitowa i probitowa Analiza szeregów przekrojowo-czasowych Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw Komputerowe pakiety ekonometryczne Techniki obliczeniowe Ekonomia i Finanse Analiza portfela papierów wartościowych Wycena aktywów Instytucje wspólnego inwestowania Analiza techniczna Analiza fundamentalna Ekonometryczna analiza rynków finansowych Modelowanie popytu konsumpcyjnego Modelowanie procesu produkcyjnego Modelowanie makroekonomiczne Analiza równowagi i wzrostu Diagnozowanie koniunktury gospodarczej Modelowanie procesów finansowych Zarządzanie ryzykiem Gry i wnioskowanie ekonomiczne

8 Dlaczego warto zostać analitykiem gospodarczymDlaczego warto zostać analitykiem gospodarczym? Profil absolwenta i jego umiejętności Wiedza ogólna pozwala mu zrozumieć rolę, jaką odgrywają gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce rynkowej oraz zrozumieć działanie mechanizmu rynkowego. W szczególności absolwent umie dokonywać opisu i analizy realnie istniejących struktur gospodarczych związanych z wytwarzaniem i dystrybucją dóbr i usług, w tym dóbr i usług finansowych.

9 Profil absolwenta i jego umiejętnościWiedza specjalistyczna umożliwia absolwentowi nabycie umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia badań oraz gromadzenia, przetwarzania, analizowania i interpretacji danych statystycznych niezbędnych w analizach funkcjonowania rynku dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, rynku pracy oraz rynku finansowego, a także w analizach procesu produkcyjnego, kosztów produkcji, cen oraz kosztów utrzymania.

10 Profil absolwenta i jego umiejętnościW szczególności absolwent posługując się wybranymi programami komputerowymi potrafi: analizować, prognozować, symulować oraz projektować proces produkcji (zapotrzebowanie na wyroby i usługi, zużywane czynniki produkcji, ich ceny, koszty produkcji oraz lokalizację działalności produkcyjnej i usługowej) analizować, prognozować i symulować proces konsumpcji (spożycie dóbr i usług w gospodarstwach domowych), koszty utrzymania oraz warunki życia ludności analizować, prognozować i symulować rynek pracy (podaż, zapotrzebowanie na pracę i bezrobocie w różnych przekrojach oraz czynniki je warunkujące)

11 Profil absolwenta i jego umiejętnościanalizować, prognozować i symulować rynek pieniężny, walutowy (podaż i popyt na pieniądz, strukturę terminową stóp procentowych, kurs walutowy, skuteczność instrumentów polityki pieniężnej) oraz kapitałowy (efektywność rynku, wycenę instrumentów bazowych i pochodnych, w tym kontraktów terminowych, ryzyko inwestowania oraz tworzenie i ocenę efektywności strategii inwestycyjnych), również w kontekście globalnym zarządzać portfelem aktywów finansowych, zarządzać ryzykiem kredytowym, analizować, prognozować i symulować ryzyko działalności gospodarczej, przeprowadzać ocenę efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i wskazywać sposoby jej poprawy komunikować ich wyniki w co najmniej jednym języku obcym

12 Nobliści - Ekonometria2005 2003 Robert J. Aumann Thomas C. Schelling Robert F. Engle III Clive W.J. Granger Poszerzenie naszego rozumienia konfliktu i kooperacji poprzez analizę z użyciem teorii gier Metody analizy zmienności stochastycznej ekonomicznych szeregów czasowych (ARCH) Metody analizy niestacjonarnych ekonomicznych szeregów czasowych (kointegracja)

13 Nobliści - Ekonometria1995 1994 Robert E. Lucas Jr. John C. Harsanyi John F. Nash Jr. Reinhard Selten Rozwinięcie i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań , a tym samym rozszerzenie możliwości analizy makroekonomicznej Pionierskie podejście do analizy równowagi w teorii gier niekooperacyjnych

14 Nobliści - Ekonometria1980 1975 1969 Lawrence R. Klein Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans Ragnar Frisch Jan Tinbergen Stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy zmian zjawisk ekonomicznych Wkład do rozwoju teorii optymalnej alokacji zasobów Rozwinięcie i zastosowanie modeli dynamicznych w analizie procesów ekonomicznych

15 Nobliści - Finanse 1997 1990 1985 1981 Robert C. MertonMyron S. Scholes Harry M. Markowitz Merton H. Miller William F. Sharpe Nowe metody określania wartości derywatów Pionierska praca w rozwoju ekonomii finansowej 1985 1981 Pionierska analiza rynków finansowych Analiza rynków finansowych Franco Modigliani James Tobin

16 Nobliści - Ekonomia 2010 Peter A. Diamond Dale T. MortensenChristopher A. Pissarides Analiza rynków z frykcjami poszukiwań

17 Nobliści - Ekonomia 2009 2008 2007 Elinor Ostrom Oliver E. WilliamsonPaul Krugman Leonid Hurwicz Eric S. Maskin Roger B. Myerson Analiza ekonomicznych aspektów zarządzania Analiza wzorców handlu i lokalizacji działalności gospodarczej Położenie podwalin pod teorię mechanism design

18 Analiza zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznejNobliści - Ekonomia 2006 2004 2002 Edmund S. Phelps Finn E. Kydland Edward C. Prescott Daniel Kahneman Vernon L. Smith Analiza zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznej Wkład w makroekonomię dynamiczną: spójność polityki gospodarczej w czasie oraz przyczyny leżące u podstaw cykli koniunkturalnych Zintegrowanie wniosków z badań psychologicznych do nauk ekonomicznych, szczególnie dotyczących ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności Ustanowienie eksperymentów laboratoryjnych narzędziem empirycznej analizy ekonomicznej, szczególnie do badania alternatywnych mechanizmów rynkowych

19 Analiza rynków z niesymetryczną informacjąNobliści - Ekonomia 2001 1991 George A. Akerlof A. Michael Spence Joseph E. Stiglitz Ronald H. Coase Analiza rynków z niesymetryczną informacją Odkrycie i wyjaśnienie znaczenia kosztów transakcji i praw własności dla struktur instytucjonalnych i dla funkcjonowania ekonomii

20 Nobliści - Ekonomia 1988 1987 1984 1983 Maurice Allais Robert M. SolowRichard Stone Gerard Debreu Pionierski wkład do teorii rynków i efektywnego wykorzystania zasobów Wkład do rozwoju teorii wzrostu gospodarczego Dokonanie fundamentalnego wkładu do rozwoju systemu rachunków narodowych Stworzenie nowych analitycznych metod opisu teorii ekonomicznych

21 Osiągnięcia w rozwoju analizy konsumpcjiNobliści - Ekonomia 1976 1972 1970 Milton Friedman John R. Hicks Kenneth J. Arrow Paul A. Samuelson Osiągnięcia w rozwoju analizy konsumpcji Pionierski wkład do rozwoju teorii równowagi gospodarczej i teorii dobrobytu Praca naukowa, dzięki której rozwinął statyczną i dynamiczną teorię ekonomii

22 Szanse na rynku pracy Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego) komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych wywiadowniach gospodarczych przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych prowadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego

23 Szanse na rynku pracy Studia drugiego stopnia wzmacniają nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia umiejętności analityczne. Proces dydaktyczny koncentruje się na rozszerzeniu znajomości nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. W połączeniu ze wzbogaconą wiedzą odnośnie do funkcjonowania gospodarki umożliwia to zajmowanie stanowisk wymagających łączenia kompetencji analityka, doradcy oraz decydenta na wszystkich szczeblach zarządzania w gospodarce i administracji.

24 Pracownicy Katedry EkonometriiProf. UG dr hab. Tadeusz Bołt Rynek finansowy w Polsce, przemiany strukturalne i instytucjonalne. Rynek inwestycji pośrednich w Polsce i na świecie; modelowanie dynamiki i struktury rynku. Prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk Prognozowanie procesów wzrostu gospodarczego w Polsce, wpływ obrotów handlu zagranicznego na wielkość PKB, produkt krajowy brutto a inflacja oraz bezrobocie. Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – kierownik Katedry Modelowanie i prognozowanie rynku finansowego, wycena aktywów, struktura czasowa stóp procentowych, integracja rynków finansowych, ocena efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania, towarzystw ubezpieczeniowych.

25 Pracownicy Katedry EkonometriiProf. UG dr hab. Krystyna Strzała Weryfikacja dylematów ekonomicznych, nowe technologie ekonometryczne, w tym: dynamiczne modele panelowe; kointegracja sezonowa; ocena stanu i prognoza koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych jakościowych i ilościowych. Prof. UG dr hab. Jerzy Zemke Zarządzanie ryzykiem w działalności organizacji, optymalizacja decyzji w zarządzaniu organizacją. Dr Dorota Ciołek Weryfikacja hipotez makroekonomicznych dla krajów Europy Środkowo- wschodniej (hipoteza konwergencji gospodarczej, transfer technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne), modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem danych panelowych, rachunki narodowe.

26 Pracownicy Katedry EkonometriiDr Lech Kujawski Weryfikacja hipotez makroekonomicznych, rachunki narodowe Dr Ewa Majerowska Analiza rynków finansowych, zarządzanie ryzykiem, matematyka finansowa, ekonometria, prognozowanie ekonometryczne. Dr hab. Anna Zamojska Ekonometria, modelowanie szeregów czasowych dotyczących rynków finansowych, analiza portfelowa, efektywność rynków kapitałowych, matematyka, matematyka finansowa, ekonomia matematyczna, prognozy i symulacje, analiza działalności inwestorów instytucjonalnych.

27 Pracownicy Katedry EkonometriiMgr Maria Blangiewicz Oprogramowanie statystyczno-ekonometryczne, modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem niestacjonarnych szeregów czasowych, autoregresyjne modele progowe. Mgr Marta Chylińska Badania operacyjne, ekonometria, zastosowania matematyki w ekonomii Mgr Tomasz Jastrzębski Ekonometria, badania operacyjne, zastosowania matematyki w ekonomii

28 Pracownicy Katedry EkonometriiDr Sabina Nowak Ekonometryczne modelowanie rynków finansowych, prognozowanie rynków kapitałowych w warunkach nierównowagi, efektywność rynków kapitałowych. Mgr Wiesława Patecka – sekretariat Katedry

29 Tematyka prac dyplomowychProf. UG dr hab. Tadeusz Bołt Ekonometryczna analiza dynamiki koniunktury na GPW w Warszawie. Testowanie modeli czynnikowych na GPW w Warszawie. Modelowanie dynamiki aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce. Metody prognozowania stóp zwrotu na GPW w Warszawie.

30 Tematyka prac dyplomowychProf. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego. Ekonometryczna analiza obrotu polskiego handlu zagranicznego. Prognozowanie zatrudnienia oraz bezrobocia w Polsce. Ekonometryczne modelowanie podstawowych kategorii ekonomicznych. Ekonomiczna analiza i prognozowanie produkcji sprzedanej przemysłu. Wpływ zmiennych symptomatycznych turystyki na wzrost gospodarczy.

31 Tematyka prac dyplomowychProf. UG dr hab. Paweł Miłobędzki Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali. Struktura czasowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na Londyńskim rynku międzybankowym).

32 Tematyka prac dyplomowychProf. UG dr hab. Krystyna Strzała Weryfikacja hipotezy „bliźniaczego” deficytu w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotezy „wypychania” w Polsce. Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce. Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG. Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce – analiza ilościowa. Czynniki sukcesu szkół językowych – wykorzystanie analizy zależności przyczynowych. Optymalizacja zapasów przedsiębiorstwa X.

33 Tematyka prac dyplomowychProf. UG dr hab. Jerzy Zemke Zasoby środków produkcji a optymalizacja planu produkcji. Programowanie liniowe w procesach zarządzania projektami. Teoria gier w marketingu i reklamie. Projektowanie systemów masowej obsługi. Optymalizacja procesów zarządzania zapasami. Ryzyko zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa. Ryzyko zarządzania zapasami. Ryzyko zarządzania należnościami (zobowiązaniami) w krótkim oraz długim okresie czasu. Ryzyka polityki głównej (szczegółowej) zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. Ryzyka decyzji utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku funkcjonowania przedsiębiorstwa.

34 Tematyka prac dyplomowychDr Dorota Ciołek Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe. Modelowanie popytu na rynku nieruchomości. Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie powiatów, podregionów i województw.

35 Tematyka prac dyplomowychDr Lech Kujawski Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2.

36 Tematyka prac dyplomowychDr Ewa Majerowska Wykorzystanie podstawowych instrumentów finansowy przez bank komercyjny na przykładzie wybranego banku. Zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka inwestowania. Analiza obligacji funkcjonujących na rynku polskim w wybranych latach. Charakterystyka obligacji komunalnych funkcjonujących na polskim rynku. Atrakcyjność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie notowanych spółek wybranej branży. Ocena efektywności inwestowania w wybrane instrumenty rynku kapitałowego. Ocena projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranej firmy. Charakterystyka ubezpieczeń w Polsce w wybranych latach. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń. Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie wybranego banku.

37 Tematyka prac dyplomowychDr hab. Anna Zamojska Ocena efektywności silnej rynku kapitałowego na podstawie wybranych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych papierów dłużnych w latach 2003 – 2011. Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych na przykładzie funduszy stabilnego wzrostu. Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego funduszu inwestycyjnego. Okresy hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym. Identyfikacja czynników ryzyka  akcji  na GPW w Warszawie.

38 Zapraszamy na specjalność Analityka gospodarcza oraz seminaria dyplomowe w Katedrze Ekonometrii